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校庆系列专家讲座||复旦大学汤善健教授应邀作题为“The Origin of Backward Stochastic Differential Equations”的学术报告

来源:数学科学学院   作者:数学科学学院   编辑:蔡童   发布日期:2024-10-21   点击数:

10月17日下午,国家重点学科运筹学与控制论专业学术带头人、国家高层次人才特聘教授、“国家杰出青年科学基金”获得者、中国工业与应用数学学会会士、复旦大学数学金融研究所所长、复旦大学数学科学学院金融与控制科学系系主任汤善健教授应邀到永利官网数学科学学院122报告厅作学术交流,并作题为“The Origin of Backward Stochastic Differential Equations”学术报告。报告由数学科学学院副院长张文萌教授主持,学校部分青年教师及应用数学专业、应用数学中心研究生参加。

汤善健教授介绍了如何证明由布朗运动驱动的一般随机系数的倒向随机黎卡提微分方程的解的存在唯一性,并证明了最优控制的随机汉密尔顿(Hamilton)系统定义的正向随机流是可逆的,彻底解决了比斯穆特提出的倒向随机微分方程问题;提出了非线性滤波理论中的“有限维估计代数”的分类问题的证明,以及关于泊松(Poisson)点过程驱动的非线性倒向随机微分方程的解的存在唯一性定理,解决了随机控制与非线性滤波中的两个多年未解的数学理论问题。

交流环节,汤善健教授与师生积极互动,对教师和同学们提出的相关问题给予了详细解答,并鼓励同学们会用数学的眼光观察世界、会用数学的思维思考世界,引发了永利官网师生对非线性问题和滤波问题的研究兴趣,使得同学们对非线性滤波问题有了更深的认识,开拓了师生的学术视野,提升了师生的思维研究方法。


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